Peramalan Harga Minyak Mentah Brent Berbasis Model Prophet dengan Optimasi Tree-Structured Parzen Estimator (TPE)

Abstract

Fluktuasi harga minyak mentah berdampak besar pada perekonomian global, khususnya bagi negara pengimpor energi. Prediksi harga yang akurat diperlukan untuk mendukung kebijakan energi dan perencanaan ekonomi. Penelitian ini mengembangkan model Prophet yang dioptimasi dengan Tree-Structured Parzen Estimator (TPE) untuk meramalkan harga minyak mentah Brent. Data historis harga harian Brent dari Investing.com (2018–2024) digunakan melalui tahap preprocessing, termasuk normalisasi dan penanganan data hilang. Optimasi hyperparameter dilakukan menggunakan Optuna dengan 100 iterasi. Kinerja dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE. Hasil menunjukkan Prophet-TPE menghasilkan MAE 6.53, RMSE 57.10, dan MAPE 9.85%, lebih baik dibandingkan Prophet baseline maupun model ARIMA, SARIMA, dan Exponential Smoothing. Temuan ini menegaskan bahwa optimasi hyperparameter meningkatkan akurasi prediksi. Model Prophet-TPE berpotensi menjadi pendekatan adaptif dan efisien dalam meramalkan harga minyak, sekaligus memberikan kontribusi penting bagi kebijakan energi dan stabilitas ekonomi.